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协会成立于2004年7月3日。是时任金牛期货公司董事长管焱彬作为第一发起人，联合11家期货公司、交通银行深圳文锦支行作为共同发起人，经中国证监会深圳监管局批准、深圳市民政局登记注册的社会团体法人。协会制定行业自律规则，协助行业监管，协调会员关系，组织学术交流、考察活动，对会员进行期货知识培训、咨询，承办或协办期货会议。
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